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應用衍生性金融商品：期貨、選擇權、與交換

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商品訊息描述:

應用衍生性金融商品這本書提供相當詳細且相對較為非技術性的觀念基礎來處理衍生性商品市場的評價與投資原理。本書彙整出最基本的選擇權、期貨、與交換契約評價觀念，並且深入探討常見的選擇權投資的潛在風險與報酬。本書將傳統的評價理論題材與作者實際研究經驗所彙整出來的非傳統題材相互結合，提供綜合且多樣化的衍生性商品市場分析。

本書所涵蓋的主要題材包括下列各點，但不局限於這些題材：

．以CAPM模型為基礎所推導出來的二項式模型顯示，具有合理定價的選擇權交易策略無法同時降低風險並且增加報酬。

．利用合成選擇權複製計畫分析波動率估計錯誤的效果。

．將線性規劃方法應用於選擇權套利與複製。

．利用股票、選擇權、與安全資產組成最適投資組合。

．當利率潛在變動是主要風險來源時，探討如何評估選擇權價格，以及如何利用期貨，依據單位基礎避險法與尾端基礎避險法進行避險。

．利用交換契約以使投資組合對利率變動具有免疫性。

應用衍生性金融商品一書中所提及的應用軟體以及額外增加的討論問題都可以在www.rendleman.com/book網站找到參考資料。

作者簡介

Richard J. Rendleman, Jr.

Richard J. Rendleman, Jr. 是美國北卡羅萊大學教堂山校區的金融科系教授，也是選擇權評價領域的研究先驅之一，他所協助推導出來的隱含波動率以及二項式選擇權評價模型是當前評估選擇權價格時最被廣泛使用的兩項工具。

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